PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENV и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57%
8.87%
ENV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENV:

2.63

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

ENV:

3.95

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

ENV:

1.59

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

ENV:

1.20

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

ENV:

10.13

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

ENV:

6.93%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

ENV:

26.71%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

ENV:

-65.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENV:

-29.09%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ENV показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ENV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.32% против 11.06% соответственно.


ENV

С начала года

27.50%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.23%

1 год

26.97%

5 лет

-2.57%

10 лет

2.32%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.272.10
Коэффициент Сортино ENV, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.80
Коэффициент Омега ENV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара ENV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.663.09
Коэффициент Мартина ENV, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.1113.49
ENV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ENV на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.10
ENV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ENV и ^GSPC

Максимальная просадка ENV за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.09%
-2.62%
ENV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и ^GSPC

Текущая волатильность для Envestnet, Inc. (ENV) составляет 0.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ENV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08%
3.79%
ENV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab