Сравнение ENV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENV или ^GSPC.
Основные характеристики
| ENV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.70% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 31.81% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -5.58% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.86% | 13.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.62% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 36.18% | 12.75% |
| Макс. просадка | -65.77% | -56.78% |
| Текущая просадка | -29.54% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между ENV и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENV и ^GSPC
С начала года, ENV показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции ENV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ENV и ^GSPC
Максимальная просадка ENV за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и ^GSPC
Текущая волатильность для Envestnet, Inc. (ENV) составляет 0.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ENV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.